doi 10.17059/2018-3-27
УДК 336.71
JEL: C38, G31, O18.
Н. А. Лунякова, О. И. Лаврушин, О. В. Луняков

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО УРОВНЮ ДЕПОЗИТНОГО РИСКА

скачать PDF

Выявление региональных различий в уровне депозитных рисков позволяет дифференцировать регионы страны по степени устойчивости депозитных ресурсов и возможности их трансформации в кредитно-инвестиционные ресурсы. Научные исследования в данной области ранее проводились преимущественно на микроуровне, то есть на уровне отдельно взятой кредитной организации. Такой же индуктивный подход к оценке финансовой устойчивости кредитных организаций и перспектив их развития, как на региональном, так и на национальном уровне, применяется Банком России при определении уровня обеспеченности регионов банковскими услугами. Вместе с тем, выполнение кредитными организациями региона всех обязательных нормативов, в том числе по ликвидности, не позволяет в полной мере выявлять различия между регионами по уровню депозитных рисков. Наличие диспропорций в территориальной концентрации кредитных организаций может оказывать воздействие на волатильность и стоимость депозитных ресурсов. Целью исследования является совершенствование научно-методического инструментария оценки депозитного риска. Для достижения поставленной цели предложено использовать методы кластерного анализа, с помощью которых осуществлена классификация регионов на основе выявленных внутренних связей между показателями риска. В отличие от предыдущих исследований, предложено использовать полудисперсию для вычисления коэффициентов волатильности привлеченных средств, интерпретируемую как меру риска неблагоприятного оттока депозитов («downside risk») относительно их тренда. Для описания депозитного риска предложена соответствующая номинальная шкала. Результаты исследований свидетельствуют о наличии нелинейной взаимосвязи между территориальной концентрацией кредитных организаций, волатильностью ресурсов и уровнем обеспеченности регионов банковскими услугами. Выявлено, что институциональная насыщенность регионов кредитными организациями в большей мере связана с устойчивостью банковских ресурсов. Предложенный научный подход оценки депозитного риска на региональном уровне расширяет систему индикаторов развития экономики регионов и может использоваться для осуществления мониторинга финансово-экономического развития регионов Российской Федерации и макроэкономического прогнозирования.

Ключевые слова: банк, территориальная концентрация, межбанковская конкуренция, вклады до востребования, срочные депозиты, банковские ресурсы, депозитный риск, волатильность, кластерный анализ, экономика региона